چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.
فرمول محاسبه استوکاستیک
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :
در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.
قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.
این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.
در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ 22 دی ماه سال 97 به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ 22 دی ماه می باشد که در شکل 1 با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر 2549 ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا 2817 ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین 2215 ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :
شکل 1- اطلاعات قیمتی نماد وبملت
خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.
سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک
دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.
در شکل 2 نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره 21 روزه و میانگین متحرک 14 روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند. در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد. همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.
شکل 2- سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در نماد ولیز
واگرایی در استوکاستیک
مطابق شکل 3 واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد 20 باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.
شکل 3- واگرایی مثبت و منفی در اسیلاتور استوکاستیک در نماد ثاباد
اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.
در شکل 4 نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.
شکل 4- اندیکاتور Stochastic با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای در نماد ثاباد
ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI
در شکل 5 از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.
شکل 5- استفاده همزمان از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای
درباره محمد حسن دانشور
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.
نوشته های بیشتر از محمد حسن دانشور
خیلی عالی بود
بهترین تنظیمات پارامتر های استوکاستیک برای نوسانگیری روزانه چه اعدادی است؟
استراتژی معاملاتی شما باید بهترین تنظیمات را مشخص کند، اینطور نیست که تنظیماتی وجود داشته باشد که به طور ثابت برای تمامی افراد، بهترین نتیجه را بدهد.
ممنون خیلی عالی بود. مخصوصا ترکیب با سار خوب جواب میده
سلام
از اندیکاتور استوک استیک در چه نوع بازاری باید استفاده کرد منظورم روند دار یا بدون روند
تو یه فیلم اموزشی میگه بدون روند باید استفاده بشه تو این سایت میگه روند دار
سلام
اندیکاتورهای تاخیری باید در بازارهای روند دار استفاده شوند و همچنین اندیکاتورهای پیشرو نیز در بازارهای بدون روند. با توجه به اینکه این اندیکاتور تاخیری است بهتر است که در بازارهای روند دار استفاده شود. شکل 2 را بررسی بفرمایید، این اندیکاتور با خطای زیادی در بازار بدون روند همراه است.
با سلام و تشکر
در شکل 2 حدودا 19 آبان دو خط در محدوده اشباع فروش همدیگر رو قطع کردند و احتمال سیگنال خرید وجود داره
حالا از کجا باید فهمید که قراره یک محدوده رنج و بدون روند شکل بگیره که به تبع اون نباید از استوک استفاده کرد
با سلام و احترام
لطفا مقاله لینک زیر را که مربوط به اندیکاتور ADX می باشد، مطالعه کنید. این اندیکاتور به شما در تشخیص روند خنثی کمک می کند.
لینک مقاله اندیکاتور ADX
سلام و خسته نباشید. تنظیمات استاکستیک و ار اس ای و پاربولیک برای اینکه در کنار هم بتونیم ازش سیگنال دقیق بگیریم چی هست. لطفا تنظیماتش رو لطف بفرمایید و یا اینکه تنظیمات رو چطور بفهمیم روی چند بزاریم؟
سلام. ممنون از اطلاعات مفید و جامع شما. میخواستم بدونم میشه از این اسیلاتور در معاملات دقیقه ای استفاده کرد و اگه امکانش هست تنظیمات اونو رو چند بزاریم بهتره. ممنون و سپاس از شما
سلام و ممنون از حسن نظر شما
در بازه زمانی دقیقه ای می توانید از این اندیکاتور استفاده کنید اما تنظیمات ثابتی ندارد که روی تمامی نمودارهای قیمتی جواب دهد. بهتر است از تنظیمات مختلفی استفاده کنید و ببینید کدام مورد روی نمودار قیمت در گذشته بهتر جواب داده است.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما سوالی داشتم
در جایی از متن نوشته اید : “استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.”
منظور از میانگین متحرک اول و دوم چیست؟ و با توجه به اینکه در متاتریدر سه متغیر K% – D% – SLOW را میپرسد برای استوکاستیک صاف، سریع و آهسته در متاتریدر اعداد را چه طور وارد میکنیم؟
با تشکر از شما
سلام و عرض ادب
ممنون از اينكه اطلاعات بسيار خوبي رو در اختيار ما قرار ميدهيد
سوال اينكه آيا ميشه گفت بهترين انديكاتور مكمل ايچي ميتونه استوكاستيك و RSI باشه؟
سپاس
سلام و تشکر از حسن نظر شما
دو اندیکاتوری که شما فرمودید در میان تحلیلگران بسیار پرکاربرد می باشند.
سلام خسته نباشین سال نو تبریک میگم (آموزشاتون عالی بود خیلی استفاده کردم) اما یک سوال برام پیش اومده
سوالم اینه که استوکاستیک و پارابولیک رو چطوری میشه ازشون یک ترید خوب گرفت؟؟؟!! و منظورم از این دو تا اینه ک سیگنال دادنشون از دیدگاه شما چطوریه؟؟
ممنون میشم کمکم کنین با تشکر
سلام ممنون، سال نو شما نیز مبارک. گاهی اوقات استوکاستیک سیگنال های خریدی صادر می کند که موجب می شود قیمت به صورت خیلی موقت رشد اما پس از آن مجدد افت کند. در این مواقع می توانید از پارابولیک سار هم کمک بگیرید به این صورت که اگر استوکاستیک سیگنال خرید صادر کرد ببینید پارابولیک زیر قیمت قرار گرفته است یا بالای قیمت. اگر زیر قیمت بود که می توانید به سیگنال استوکاستیک اعتماد کنید اما اگر بالای نمودار قیمت بود بهتر است به سیگنال خرید استوکاستیک اعتنا نکنید. این مسئله در رابطه با سیگنال های فروش اندیکاتور استوکاستیک… بیشتر بخوانید
سلام خدمت مدیریت سایت و تبریک سال نو.پیشنهاد پارابولیک سار خیلی کمک کرد توی فیلتر سیگنال های استوکاستیک.اما تاخیر داره.اندیکاتوری نیست تاخیرش خیلی کمتر باشه نسبت به پارابولیک چون اسکالپ کار میکنم برام هر پیپ اهمیت داره.ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید
سلام و تبریک بابت نوروز
اندیکاتورها خطای زیادی دارند و برای نوسان گیری می توانند شما را با مشکلاتی روبرو کنند. افرادی که مثل شما اسکالپ می کنن باید استراتژی معاملاتی داشته باشند و این استراتژی معاملاتی صرفا با آزمون و خطا و تجربه به دست می آید.