هر آنچه از اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) باید بدانید
جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اندیکاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می شوند که به اندیکاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می شود. بنابراین به اندیکاتور RSI ، اسیلاتور RSI نیز گفته می شود. در این مقاله به هر آنچه از اندیکاتور قدرت نسبی باید بدانید می پردازیم، با ما همراه باشید.
نحوه محاسبه اندیکاتور RSI
به نظر می رسد واژه “قدرت نسبی” به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی تحلیل گران بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می روند، می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. رابطه محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :
برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم.
وایلدر از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می شود. بهترین کارایی اندیکاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می رسد.
سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می توانند از بازه زمانی کمتری برای اندیکاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می شود. بنابراین میزان نوسان ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان ها در حالت 14 روزه می باشد. حالت های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می کنند.
شکل 1- بالا رفتن عدد اسیلاتور RSI از عدد 70 را خریدهای هیجانی و یا سقف و پایین آمدن عدد اسیلاتور را از عدد 30، فروش های هیجانی و یا کف می نامند. این نمودار قیمت که مربوط به نماد زاگرس می باشد، نشان می دهد که نماد در دو ناحیه سبز رنگ واقع در مهر تا آبان ماه 97 دچار خریدهای هیجانی و در ناحبه سبز رنگ آذر تا دی ماه 97 دچار فروش های هیجانی شده است.
شکل 2- RSI هفت روزه زودتر از RSI چهارده روزه به محدوده های خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی می رسد و به خاطر همین تفاوت است که RSI هفت روزه نسبت به چهارده روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.
تفسیر اندیکاتور RSI
در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای استفاده می شود. اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد.
“نوسان غلط” یا “واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی، اندیکاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.
شکل 3- نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی در اسیلاتور RSI مربوط به نماد وبملت. پس از وقوع واگرایی منفی، مطابق انتظار قیمت سهم کاهش یافته است.
شکل 4- نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI مربوط به نماد کوثر. پس از وقوع واگرایی مثبت، مطابق انتظار قیمت سهم افزایش یافته است.
خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند اندیکاتور قدرت نسبی کاربرد داشته باشند. همچنین میانگین های متحرک نیز می توانند نقش مشابهی را ایفا کنند. به عنوان مثال در شکل 5 که مربوط به نماد شیران است، خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI که نقش حمایت را برای این اسیلاتور دارد، در نقطه 1 شکسته شده است. بنابراین در این زمان باید انتظار افت قیمت سهم را داشت و همان طور که دیده می شود متناظر با نقطه 1، در نمودار قیمت نقطه 2 را داریم که پس از آن قیمت سهم افت داشته است.
شکل 5- شکسته شدن خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI در نماد شیران، هشداری مبنی بر افت قیمت سهم می باشد.
نکته مهم به هنگام استفاده از اسیلاتور RSI
جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی متوجه می شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. در کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتما باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اندیکاتور می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اندیکاتور صادر می شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفا با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی کند!
اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اندیکاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتوانذ به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش سهم باشد.
سطح 50، خط میانی برای اندیکاتور قدرت نسبی می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.
استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
معامله گران اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش های افراطی می باشد. در چنین زمان هایی معامله گران منتظر وقوع کف می باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می کنند. آنها زمانی که اندیکاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می دهد با دقت بیشتری عمل می کنند. خیلی از حالت های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.
درباره محمد حسن دانشور
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.
نوشته های بیشتر از محمد حسن دانشور
من مقاله انگلیسی رو دیدم . این متن ترجمه است. چون متن انگلیسی رو خوب نفهمیدم اومدم اینجا. ولی ابهام برطرف نشد. The very first calculations for average gain and average loss are simple 14-period averages: First Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods / 14. First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14 The second, and subsequent, calculations are based on the prior averages and the current gain loss: Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14. Average Loss = [(previous Average Loss) x… بیشتر بخوانید
سلام. ممنون از اطلاعات خوبتان. اگر خواستیم RSI روز n ام را در بیاوریم باید چکار کنیم
سلام
این فرمولی که برای محاسبه RSI دادین هیچکدام از نرم افزارها مثل مفید تریدر بر این اساس محاسبه نمیکنن
به عنوان مثال شما یک دوره 2 روزه را در نظر بگیر و برای یکی از سهم ها RSI آن را محاسبه کن
خواهید دید که با مقداری که نرم افزارها میدن یکی نیست
من تمام حالات را از قیمت پایانی ، آخرین معامله ، اولین قیمت ، قیمت دیروز و … در نظر گرفتم ولی هیچکدام نشد
باور ندارین امنحان کنین
سلام بله فرمایش شما صحیح می باشد. این موضوع 2 دلیل دارد. اول اینکه در بازار سرمایه اکثر افراد وقتی می خواهند یک اندیکاتور را با توجه به فرمول محاسبه کنند، از قیمت پایانی در محاسبات استفاده می کنند. در صورتی که در بازارهای بین المللی قیمت پایانی همان قیمت آخرین معامله می باشد اما در بازار سرمایه قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی متفاوت می باشد. دوم اینکه هر چند شما RSI را برای یک دوره مثلا 14 روزه محاسبه می کنید اما سابقه قیمت نیز روی محاسبات شما برای 14 روز اخیر تاثیر می گذارد. بنابراین اگر می… بیشتر بخوانید
با سلام و تشکر
وقتی دوره را 14 روزه در نظر میگیریم با معاملات از اولین روز عرضه چیکار داریم؟ 14 روزه میشه امروز + 13 روز پیش
دوم اینکه من گین و لاس رو هم با قیمت پایانی محاسبه کردم هم با قیمت آخرین معامله . حتی یکبار عین مثال های سایت های خارجی مبنای گین و لاس رو آخرین معامله امروز با آخرین معامله دیروز گذاشتم. ولی اصلا این نرم افزارا معلوم نیس چه فرمولی دارن
سلام
برای نمادی که مثلا کمتر از 1 سال پیش عرضه شده است، همانطور که عرض کردم از روز اول RSI را برای دوره 14 روزه (برای قیمت آخرین معامله) محاسبه کنید. اگر چنین کاری کنید نموداری که به دست می آورید دقیقا با نمودار مفید تریدر یکسان خواهد بود.
ممنون سوال و جواب جالبی بود نمیدونستم اینجوریه
سلام. میانگین 14 روز رو از روز آخر نمی گیرن. اینطوریه که از ابتدای سابقه قیمت، میانگین 14 روزه می گیرن ولی برای روز 15 میانگین قبلی رو به 13 ضرب می کنن و با قیمت روز 15 جمع و تقسیم بر 14 می کنن، روز 16 هم همین طور و الی آخر. یعنی در RS روز 15 اثر قیمت روز اول هم هست ولی با گذشت زمان این اثر هی کمتر و کمتر میشه میانگین مثبت های روز n ام = (میانگین مثبت های روز n-1 ضربدر سیزده تقسیم بر قیمت close روز n) تقسیم بر 14 همینطور برای… بیشتر بخوانید
ممنون توضیحات جالبی بود
سلام یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که برای محاسبه rs اگه توی 14 روز گذشته ما مثلا 4 کندل سبز داریم 8 تا قرمز ما باید چهار تا آخرین قیمت رو تقسیم بر 14 کنیم اون 8 تا رو هم به 14؟ توی توضیحات که اینجوری نوشته بود
حالا اگه قیمت آخرین معامله دیروز با امروز یکی بود امروز رو جزو روزهای مثبت محاسبه میکنیم یا منفی؟
سلام
به جای اینکه برای هر روز، قیمت آخرین معامله را در فرمول وارد کنید، قیمت آخرین معامله را نسبت به روز قبل بسنجید و اختلاف آن را وارد کنید. اگر این اختلاف مثبت بود، در صورت فرمول RS مقدار مربوط به آن را وارد کنید و اگر اختلاف قیمت آخرین معامله نسبت به روز قبل منفی شد، مقدار آن را در مخرج فرمول RS وارد کنید.
سلام.جالب بود.میشه ایمیلتونو بفرمایید یه نکاتی باهم تبادل کنیم
معلوم که هست، مفید تریدر رو باز کن و برو اندیکاتور رو ویرایش کن، اونجا فرمولی که داره محاسبه میکنه رو میبینی
حق با شماست. من هم هر چه حساب می کنم جور در نمیاد.
سلام ممنون ازسایت خوبتون
فیلتر rsi خطا میده موقع اجرا باید چکار کنم
سلام
این فیلتر به صورت آماده در راهنمای سایت tsetmc وجود دارد و مشکلی هم ندارد. دقیقا از همان استفاده کنید.
سایت جالب، با مطالب واقعا مفید و بیان عالی.
سپاس فراوان