اهمیت شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX) در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور حرکت جهت دار (Directional Movement) که با شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) همراه می باشد و توسط برخی از تحلیل گران به اندیکاتور ADX نیز شناخته می شود، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت روند به کار می رود و به وسیله آن می توان از وجود داشتن روند یا وجود نداشتن آن مطلع شد. در این مقاله به دقت این اندیکاتور را مورد واکاوی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.
مقدمه
تا به امروز صدها اندیکاتور توسط افراد مختلف معرفی شده است. شاید یکی از عواملی که موجب می شود برخی از تحلیل گران به طور کلی کارا بودن اندیکاتورها را زیر سوال ببرند این است که از شرایط استفاده از آنها اطلاع ندارند. به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و تاخیری طبقه بندی می شوند. توصیه می شود از اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند (خنثی یا رنج) و از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده نمود. حال سوالی که در ذهن شما نیز ممکن است شکل گرفته باشد، این است که چگونه می توان نسبت به وجود یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد ؟ در پاسخ باید گفت که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار می توان نسبت به وجود و یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد که در ادامه به اجزای این اندیکاتور و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.
اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار
اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی به صورت زیر تشکیل شده است :
- +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator)
- -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
- ADX : شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)
در شکل 1 اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار آورده شده است. باید توجه داشته باشید که رنگ هر یک از 3 جزء معرفی شده به صورت پیش فرض در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت می باشد.
شکل 1- اجزای مختلف اندیکاتور ADX
کاربردهای اندیکاتور حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار
به طور رایج اندیکاتور حرکت جهت دار که با شاخص میانگین جهت دار (ADX) همراه می باشد دو کاربرد میان تحلیل گران تکنیکال دارد که در ادامه به هر یک از این دو مورد پرداخته می شود :
کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار
با توجه به اینکه این اندیکاتور در یک مقیاس بین 0 تا 100 تغییر می کند می توان آن را به عنوان یک اسیلاتور نیز به حساب آورد. برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده نمود. به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در 6 حالت مختلف به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :
- زیر تراز 20 : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
- تقاطع تراز 20 به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال ظهور است.
- بین تراز 20 و 40 : اگر خط ADX در حد وسط تراز 20 و 40 در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال ظهور بوده است، تایید شده است.
- بالای تراز 40 : روند بسیار قدرتمند.
- تقاطع تراز 50 به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
- تقاطع تراز 70 به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقع نادری رخ می دهد.
در شکل 2 در ناحیه شماره 1 خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کرده است که نشان دهنده این احتمال می باشد که روندی در حال ظهور است اما برای تایید این روند احتمالی، لازم است که خط ADX از حد وسط تراز 20 و 40 (تراز 30) نیز به سمت بالا عبور کند که در ناحیه 2 موفق به عبور از این ناحیه نشده است و روند دار بودن سهم تایید نشده است. مجدد در ناحیه 3 با عبور خط ADX از تراز 20 به سمت بالا این احتمال وجود دارد که روندی در حال شکل گیری است و در ناحیه 4 با تثبیت خط ADX بالای تراز 30، روند تایید شده است. در ناحیه قرمز رنگ که خط ADX در زیر تراز 20 یا منطبق بر آن است، روند به صورت خنثی است و همانطور که در نمودار قیمت متناظر با این ناحیه دیده می شود روندی وجود ندارد و به صورت خنثی است.
شکل 2- تشخیص وجود یا عدم وجود روند در نماد وبیمه با استفاده از خط ADX
کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش
همانطور که متوجه شده اید شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :
- سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
- سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.
در شکل 3 اخطار خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور DI نشان داده شده است. باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور می تواند سیگنال های اشتباه زیادی نیز به خصوص زمانی که بازار بدون روند است، صادر کند بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها نیز برای تایید اخطارهای آن استفاده شود.
شکل 3- اخطار خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ADX
نکات مهم در رابطه با اندیکاتور ADX
1- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSI توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز 20 قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی محتمل است که خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز 30 نیز به سمت بالا حرکت کند.
2- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص اینکه روند صعودی یا نزولی است، نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX الزاما به معنای نزولی بودن روند نیست.
درباره محمد حسن دانشور
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.
نوشته های بیشتر از محمد حسن دانشور
ممنون از توضیحاتتون
من از ره اورد365 استفاده میکنم ولی کلا یه خط قرمز داره و 3 تا نیست نمیدونم چه جوری باهاش کار کنم و سیگنال بگیرم و اصلن اون خط قرمز برای چی هست و چی رو نشون میده ممنون میشم کمکم کنید
سلام
شما ADX را جستجو می کنید و این خط قرمز رنگ، خط ADX می باشد. باید Directional Movement را جستجو کنید تا سه خط به نمایش در بیاید. در این حالت، علاوه بر ADX، خطوط DI+ و DI- را هم دارید.
سلام مطالب واقعا گویا ساده و در عین حال بسیار کارامد هستش من یک سوال داشتم در صرافی کوینکس نمودار تکنیکالی وجود دارد که در آن HMA تغییر رنگ نمی دهد (همراه با روند) چه کار باید انجام بدهم؟
سلام و ممنون از لطفتون
تنظیمات را چک کنید اگر مشکلتان حل نشد سایر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال را برای این منظور استفاده کنید.
سلام. وقت بخیر. بسیارسپاسگزارم از نگارش شیوایی که همراه با عکسهای ملموس هست. به نظر میرسه که رنگ DI مثبت و منفی در شکل های 1 و 3 با هم تناقض داشته و عکس همدیگر در 2 شکل فوق نشان داده شده اند. برداشت من اینه که شکل شماره 3 صحیح می باشد
سلام و ممنون از حسن نظر شما
در تمامی تصاویر رنگ ها به صورت ثابت در نظر گرفته شده اند و با عرض پوزش برداشت شما اشتباه است.
برداشت ایشان کاملا درسته… شکل یک DI+ رو قرمز در نظر گرفتین و در شکل سه DI+ رو سبز
سلام
ممنون از سایت خوب تون، سوالی داشتم از خدمت تون
در نرم افزار آگاه بورس ADX به صورت تک خط هست ولی این توضیحات شکل های شما دارای سه خط مشکی و آبی و قرمز هست. دلیلش چیه؟ و در نرم افزار بورس نداره؟
ممنون
سلام و ممنون از حسن نظر شما
در نرم افزاری که می فرمایید Directional Movement را جستجو کنید تا مشکل برطرف شود.
سلام. ADX به تنهایی تک خط بوده و برای شناسایی قدرت خریدار و فروشنده است. اندیکاتور DMI دارای دو خط +dl و -dl و خط ADX نیزمی باشد. اگر اشتباه است لطفا اصلاح فرمایید
سلام
بخش دوم برداشت شما درست است اما در رابطه با بخش اول بهتر است برای بررسی قدرت خریدار و فروشنده از همان +DI و -DI استفاده کنید و از ADX صرفا برای تشخیص وجود یا عدم وجود روند استفاده کنید.
توضیحات خوبی دررابطه با ADX عنوان شد. ممنون از مطالب ارزنده تون. فقط در خلال متن دیدم که گفته بودید این اندیکاتور رو به تنهایی استفاده نکنید، به نظر شما بهتره با کدوم اندیکاتور استفاده بشه؟
از حسن نظر شما ممنونم.
اگر ADX نشان دهنده روند در سهم بود می توانید از اندیکاتورهای تاخیری مانند MACD استفاده کنید و اگر نشان دهنده بازار رنج بود می توانید از اندیکاتورهای پیشرو مانند RSI استفاده کنید.
سلام بسیار ممنون از مقالات بسیار مفید و کاربردیتون. حقیقتا هیچ سایتی با این جزئیات اطلاعاتشو در اختیار کاربران نمیذاره….
میشه بپرسم که کلا اندیکاتور یا اسیلاتورهای پیشرو و پسرو کدومند؟….ممنون میشم اگه از هر گروه چنتا معرفی کنید؟
سلام
از حسن نظر شما ممنونم
از پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می توان RSI و استوکاستیک را نام برد. همچنین میانگین های متحرک و MACD نیز از پرکاربردترین اندیکاتورهای تاخیری می باشند.